كيفية إنشاء مؤشر تداول خاص بإستخدام تقرير COT
-
29/09/2024
-
1530
-
0
قبل أن نبدأ بالاعتماد الكلي على تحليل تقرير COT ونراهن بأموالنا، يجب أن نتذكر أن هذه كانت حالات معينة أظهر فيها تقرير COT انعكاسًا مثاليًا في السوق.
أفضل خطوة هي أن تقوم باختبار الاستراتيجيات ومراجعة الأسباب التي أدت إلى حدوث تلك الانعكاسات.
تقرير COT يعكس مشاعر المتداولين في فترة زمنية محددة. ومثل أي أداة أخرى في صندوق أدوات التداول، استخدام تقرير COT كمؤشر لا يعني دائمًا حدوث انعكاسات في السوق.
لذا، من المهم أن تأخذ الوقت الكافي لدراسة هذا التقرير، وأن تتعرف بنفسك على ما يعمل وما لا يعمل.
تذكر دائمًا أن تحركات السوق لا تعتمد فقط على تقارير COT أو مؤشر ستوكاستيك أو مستويات فيبوناتشي وغيرها. الأسواق تتأثر بردود أفعال ملايين الناس الذين يتفاعلون مع التحليلات الاقتصادية، التقارير الأساسية، التطورات السياسية، وحتى أحداث غير متوقعة مثل هجمات جودزيلا أو مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة، أو حتى حفلات ليدي غاغا – الحياة بكل تفاصيلها!
الأهم هو كيف تستخدم هذه الأدوات لتكون جاهزًا لما قد يحدث في المستقبل.
إن امتلاك مؤشر COT الخاص بك يعني الحصول على أداة قوية تساعدك على تحديد الانعكاسات المحتملة في السوق. استخدام تقرير COT يمكن أن يكون وسيلة مفيدة لاكتشاف فرص تغيير الاتجاه في الأسواق.
ولكن هناك مشكلة بسيطة، وهي أننا لا يمكننا فقط الاعتماد على الأرقام المطلقة الموجودة في التقرير ونقول: هذا هو المستوى المتطرف... سأقوم بصفقة بيع وسأحقق أرباحًا كبيرة بسهولة.
تحديد المستويات المتطرفة ليس بالأمر السهل لأن المراكز الطويلة والقصيرة الصافية ليست كلها بنفس الأهمية. قد يكون المستوى الذي اعُتبر متطرفًا قبل خمس سنوات ليس كذلك في الوقت الحالي.
شاهد مقالنا حول: احمِ نفسك من الانعكاسات والاختراقات السعرية - دليل المبتدئين
الحل هو إنشاء مؤشر خاص بك يساعدك على تقييم ما إذا كانت الأسواق في مستويات متطرفة أم لا.
حدد الفترة الزمنية التي تريد تغطيتها في حساباتك. كلما أضفت المزيد من القيم إلى المؤشر، كلما قلت إشارات المستويات المتطرفة التي ستتلقاها، ولكنها ستكون أكثر دقة وموثوقية. في المقابل، إدخال عدد أقل من القيم سيؤدي إلى زيادة عدد الإشارات، لكنها قد تتضمن إشارات كاذبة.
احسب الفرق بين مراكز المضاربين الكبار والمتداولين التجاريين لكل أسبوع. الصيغة المستخدمة هي:
الفرق = المراكز الصافية للمضاربين الكبار - المراكز الصافية للمتداولين التجاريين. |
إذا كانت مراكز المضاربين الكبار طويلة للغاية (أي يراهنون على الارتفاع)، فهذا يعني أن المتداولين التجاريين في الأغلب في مراكز قصيرة (يراهنون على الانخفاض). سيعطي هذا رقمًا موجبًا
أما إذا كانت مراكز المضاربين الكبار قصيرة جدًا (أي يراهنون على الانخفاض)، فهذا يعني أن المتداولين التجاريين في الأغلب في مراكز طويلة. هذا سيعطي رقمًا سالبًا.
رتب النتائج من الأقل إلى الأكثر، بدءًا من أكثر الأرقام السلبية إلى الأكثر إيجابية.
قم بتعيين قيمة 100 لأكبر رقم وقيمة 0 لأصغر رقم.
بهذه الطريقة، سيكون لديك مؤشر COT جاهز! يشبه هذا المؤشر إلى حد كبير مؤشرات مثل RSI وStochastic التي سبق وتعلمناها في الدروس السابقة.
بعد حساب القيم لكل فرق في البيانات، يجب أن تراقب المؤشر عندما يصل إلى مستوى متطرف: 0 أو 100. هذا يشير إلى أن الفجوة بين مراكز المضاربين والمتداولين التجاريين قد وصلت إلى أقصى حد، مما يعني أن الانعكاس قد يكون قريبًا.
تعرف على كيفية اختيار وسيط الفوركس
تذكر، نحن نهتم بمعرفة ما إذا كان الإتجاه الحالي سيستمر أو سينتهي. إذا أظهر تقرير COT أن الأسواق عند مستويات متطرفة، فقد يساعد ذلك في تحديد القمم والقيعان التي يسعى المتداولون إلى استغلالها.
يمكنك أيضًا تنزيل مؤشر COT الجاهز إذا كنت تتداول على منصة ميتاتريدر MT4.
لبداية استثمارك بصورة مدروسة احصل على تجربة تداول مريحة من خلال خدمات الدعم المخصصة باللغة العربيةمن شركات موثوقة .
الآن بعد أن عرفنا كيفية تحديد المستويات القصوى للمشاعر السوقية، ما هي الخطوة التالية؟
تذكر أن ليس كل مستوى متطرف في المشاعر يؤدي بالضرورة إلى قمة أو قاع في السوق، لذلك نحتاج إلى طريقة أكثر دقة لتحليل هذه البيانات.
واحدة من أفضل الطرق هي حساب نسبة المراكز المضاربية التي تكون في وضعية الشراء (long) أو البيع (short)، حيث تعطينا هذه النسبة فكرة أوضح عمّا إذا كان السوق يقترب من قمة أو قاع.
إقرأ أيضاً: كيف تعرف متى تشتري أو تبيع أزواج العملات؟
لدينا المعادلة لحساب نسبة المراكز الطويلة (%-long) والقصيرة (%-short):
للشرح بشكل أبسط، دعنا نعود بالزمن إلى الوراء ونرى ماذا حدث مع العقود الآجلة للدولار الكندي قبل عدة سنوات.
في تقرير COT الصادر خلال الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس 2008، كان المضاربون في صافي مراكز قصيرة بعدد 28,085 عقد. ثم في 20 مارس 2009، كان عدد العقود في المراكز القصيرة 23,950 عقدًا.
من هذه المعلومات فقط، قد تستنتج أن هناك احتمالاً أكبر لحدوث قاع في أغسطس، لأن عدد المضاربين الذين كانوا في مراكز قصيرة في تلك الفترة كان أعلى. لكن انتظر قليلاً، الأمر ليس بهذه السهولة.
نظرة أدق ستوضح أن هناك 66,726 عقدًا كانت في مراكز قصيرة، بينما 38,641 عقدًا كانت في مراكز طويلة. إذا قمنا بحساب النسبة، فإن (66,726 / (38,641 + 66,726)) يعطينا 63.3% من المراكز كانت في وضعية البيع.
أما في مارس، فكان هناك 8,715 عقدًا في مراكز الشراء و32,665 عقدًا في مراكز البيع. وهذا يعطينا نسبة (32,665 / (8,715 + 32,665))، أي 78.9% من المراكز المضاربية كانت في مراكز قصيرة في تلك الفترة.
ماذا يعني هذا؟.. عندما يكون 78.9% من المراكز في وضعية بيع، تكون فرصة حدوث قاع في السوق أكبر بكثير مقارنة عندما تكون 63.3% فقط من المراكز في وضعية بيع.
كما نرى في الرسم البياني، القاع لم يحدث في أغسطس 2008، عندما كان الدولار الكندي يساوي حوالي 94 سنتًا أمريكيًا. استمر الدولار الكندي في الانخفاض على مدى الأشهر القليلة التالية.
بحلول شهر مارس، عندما وصلت نسبة المراكز القصيرة إلى 78.9%، كان الدولار الكندي قد وصل إلى قاع عند حوالي 77 سنتًا أمريكيًا.
ماذا حدث بعد ذلك؟
بدأ الدولار الكندي في الارتفاع بشكل تدريجي ومستمر. إذن، هل كان هذا هو قاع السوق؟ نعم، كان كذلك بالفعل.
كمتداولي فوركس، فإن مهمتنا الأساسية هي أن نفهم ما يشعر به السوق. إحدى الطرق لتقييم المشاعر القصوى في السوق هي من خلال تقرير التزام المتداولين (COT).
عند فهم تحركات وأنشطة المجموعات الثلاث من المتداولين (المتداولين التجاريين، المتداولين غير التجاريين، وتجار التجزئة)، يمكننا وضع أنفسنا في مراكز أفضل لاصطياد القمم والقيعان.
تذكر، كل قمة أو قاع في السوق يكون مصحوبًا بشعور قوي أو متطرف، ولكن ليس كل شعور قوي يعني بالضرورة حدوث قمة أو قاع في السوق.
تحليل COT (Commitments of Traders) هو تحليل يعتمد على تقرير يصدر أسبوعيًا عن هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ويكشف عن مراكز المتداولين في الأسواق المالية، مثل العقود الآجلة والفوركس. يساعد هذا التحليل في فهم توجهات السوق من خلال دراسة مراكز المضاربين الكبار، والمتداولين التجاريين، وصغار المتداولين، مما يمكن من توقع انعكاسات الاتجاهات السعرية المحتملة.
يساعد في تحديد المستويات المتطرفة التي قد تشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر دقة.
لا، يجب دمجه مع أدوات تحليل أخرى مثل المؤشرات الفنية والأخبار الاقتصادية للحصول على رؤية أوضح للسوق.
تحتاج لاستشارة لمعرفة كيفية إنشاء مؤشر تداول خاص؟
احصل على نصائح استثمارية مُخصصة، مصممة بعناية وفقًا لأهدافك المالية ومستوى تحملك للمخاطر. سيقدم لك خبراؤنا استراتيجيات مدروسة لتحسين محفظتك الاستثمارية، وتعزيز العوائد، وتقليل المخاطر بفعالية.
دليلك المرجعي؛ أنواع أوامر التداول فى الفوركس
ما هي أوامر التداول في الفوركس هي أدوات أساسية تمكن المتداول من إدارة صفقاته بكفاءة وتحديد نقاط ا...
07/06/2024
ما هو الهامش المحجوز في سوق الفوركس؟
ماذا يعني "الهامش المحجوز" أو المارجن Used Margin بالنسبة للمتداول؟ لفهم ما هو الهامش المحجوز أو...
01/02/2025
التداول التجريبي: مفتاحك لتحقيق النجاح في الفوركس
يُمكنك فتح حساب تداول تجريبي Demo Account مجانًا مع معظم وسطاء الفوركس. إذ أن هذه الحسابات التجريبية...
21/08/2024
كيفية تداول الأخبار بإستخدام استراتيجية Straddle
استراتيجيات تداول الأخبار ب Straddle عند تداول الأخبار بـ استراتيجية Straddle، يمكنك اتباع إما اس...
02/02/2025
الربح من صناديق الاستثمار العقاري وأهم أنواعها
صناديق الاستثمار العقاري تهدف لتطوير وشراء العقارات، حيث يقوم المستثمرون بشراء حصص في هذه الصناديق س...
07/02/2025
تعليم التداول بشكل احترافي (أشهر الكورسات والكتب)
كورسات تعليم التداول من الصفر للاحتراف هي الخيار الأفل للأشخاص الذين يبحثون عن طريقة لفهم عالم التدا...
01/02/2025