كيفية إنشاء مؤشر تداول خاص بإستخدام تقرير COT

ماذا يعني تقرير COT؟

تقرير COT يعكس مشاعر المتداولين في فترة زمنية محددة. ومثل أي أداة أخرى في صندوق أدوات التداول، استخدام تقرير COT كمؤشر لا يعني دائمًا حدوث انعكاسات في السوق.

لذا، من المهم أن تأخذ الوقت الكافي لدراسة هذا التقرير، وأن تتعرف بنفسك على ما يعمل وما لا يعمل.

تذكر دائمًا أن تحركات السوق لا تعتمد فقط على تقارير COT أو مؤشر ستوكاستيك أو مستويات فيبوناتشي وغيرها. الأسواق تتأثر بردود أفعال ملايين الناس الذين يتفاعلون مع التحليلات الاقتصادية، التقارير الأساسية، التطورات السياسية، وحتى أحداث غير متوقعة مثل هجمات جودزيلا أو مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة، أو حتى حفلات ليدي غاغا – الحياة بكل تفاصيلها!

الأهم هو كيف تستخدم هذه الأدوات لتكون جاهزًا لما قد يحدث في المستقبل.

مؤشر COT

إن امتلاك مؤشر COT الخاص بك يعني الحصول على أداة قوية تساعدك على تحديد الانعكاسات المحتملة في السوق. استخدام تقرير COT يمكن أن يكون وسيلة مفيدة لاكتشاف فرص تغيير الاتجاه في الأسواق.

ولكن هناك مشكلة بسيطة، وهي أننا لا يمكننا فقط الاعتماد على الأرقام المطلقة الموجودة في التقرير ونقول: "هذا هو المستوى المتطرف... سأقوم بصفقة بيع وسأحقق أرباحًا كبيرة بسهولة." 

تحديد المستويات المتطرفة ليس بالأمر السهل لأن المراكز الطويلة والقصيرة الصافية ليست كلها بنفس الأهمية. قد يكون المستوى الذي اعُتبر متطرفًا قبل خمس سنوات ليس كذلك في الوقت الحالي.

شاهد مقالنا حول: احمِ نفسك من الانعكاسات والاختراقات السعرية - دليل المبتدئين

كيف يُمكن التغلب على هذه المشكلة؟

الحل هو إنشاء مؤشر خاص بك يساعدك على تقييم ما إذا كانت الأسواق في مستويات متطرفة أم لا.

خطوات إنشاء مؤشر يقيس مستويات السوق المتطرفة:

1. حدد الفترة الزمنية التي تريد تغطيتها في حساباتك. كلما أضفت المزيد من القيم إلى المؤشر، كلما قلت إشارات المستويات المتطرفة التي ستتلقاها، ولكنها ستكون أكثر دقة وموثوقية. في المقابل، إدخال عدد أقل من القيم سيؤدي إلى زيادة عدد الإشارات، لكنها قد تتضمن إشارات كاذبة.

2. احسب الفرق بين مراكز المضاربين الكبار والمتداولين التجاريين لكل أسبوع. الصيغة المستخدمة هي:

• إذا كانت مراكز المضاربين الكبار طويلة للغاية (أي يراهنون على الارتفاع)، فهذا يعني أن المتداولين التجاريين في الأغلب في مراكز قصيرة (يراهنون على الانخفاض). سيعطي هذا رقمًا موجبًا
• أما إذا كانت مراكز المضاربين الكبار قصيرة جدًا (أي يراهنون على الانخفاض)، فهذا يعني أن المتداولين التجاريين في الأغلب في مراكز طويلة. هذا سيعطي رقمًا سالبًا.

3. رتب النتائج من الأقل إلى الأكثر، بدءًا من أكثر الأرقام السلبية إلى الأكثر إيجابية.

4. قم بتعيين قيمة 100 لأكبر رقم وقيمة 0 لأصغر رقم.

بهذه الطريقة، سيكون لديك مؤشر COT جاهز! يشبه هذا المؤشر إلى حد كبير مؤشرات مثل RSI وStochastic التي سبق وتعلمناها في الدروس السابقة.

بعد حساب القيم لكل فرق في البيانات، يجب أن تراقب المؤشر عندما يصل إلى مستوى متطرف: 0 أو 100. هذا يشير إلى أن الفجوة بين مراكز المضاربين والمتداولين التجاريين قد وصلت إلى أقصى حد، مما يعني أن الانعكاس قد يكون قريبًا.

تعرف على كيفية اختيار وسيط الفوركس

متى نستخدم هذا المؤشر؟

تذكر، نحن نهتم بمعرفة ما إذا كان الإتجاه الحالي سيستمر أو سينتهي. إذا أظهر تقرير COT أن الأسواق عند مستويات متطرفة، فقد يساعد ذلك في تحديد القمم والقيعان التي يسعى المتداولون إلى استغلالها.

يمكنك أيضًا تنزيل مؤشر COT الجاهز إذا كنت تتداول على منصة ميتاتريدر MT4.

كيفية تفسير تقرير COT

الآن بعد أن عرفنا كيفية تحديد المستويات القصوى للمشاعر السوقية، ما هي الخطوة التالية؟

تذكر أن ليس كل مستوى متطرف في المشاعر يؤدي بالضرورة إلى قمة أو قاع في السوق، لذلك نحتاج إلى طريقة أكثر دقة لتحليل هذه البيانات.

واحدة من أفضل الطرق هي حساب نسبة المراكز المضاربية التي تكون في وضعية الشراء (long) أو البيع (short)، حيث تعطينا هذه النسبة فكرة أوضح عمّا إذا كان السوق يقترب من قمة أو قاع.

إقرأ أيضاً: كيف تعرف متى تشتري أو تبيع أزواج العملات؟

كيفية حساب نسب المراكز الطويلة (%-long) والقصيرة (%-short):

لدينا المعادلة لحساب نسبة المراكز الطويلة (%-long) والقصيرة (%-short):

للشرح بشكل أبسط، دعنا نعود بالزمن إلى الوراء ونرى ماذا حدث مع العقود الآجلة للدولار الكندي قبل عدة سنوات.

في تقرير COT الصادر خلال الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس 2008، كان المضاربون في صافي مراكز قصيرة بعدد 28,085 عقد. ثم في 20 مارس 2009، كان عدد العقود في المراكز القصيرة 23,950 عقدًا.

من هذه المعلومات فقط، قد تستنتج أن هناك احتمالاً أكبر لحدوث قاع في أغسطس، لأن عدد المضاربين الذين كانوا في مراكز قصيرة في تلك الفترة كان أعلى. لكن انتظر قليلاً، الأمر ليس بهذه السهولة.

نظرة أدق ستوضح أن هناك 66,726 عقدًا كانت في مراكز قصيرة، بينما 38,641 عقدًا كانت في مراكز طويلة. إذا قمنا بحساب النسبة، فإن (66,726 / (38,641 + 66,726)) يعطينا 63.3% من المراكز كانت في وضعية البيع.

أما في مارس، فكان هناك 8,715 عقدًا في مراكز الشراء و32,665 عقدًا في مراكز البيع. وهذا يعطينا نسبة (32,665 / (8,715 + 32,665))، أي 78.9% من المراكز المضاربية كانت في مراكز قصيرة في تلك الفترة.

ماذا يعني هذا؟.. عندما يكون 78.9% من المراكز في وضعية بيع، تكون فرصة حدوث قاع في السوق أكبر بكثير مقارنة عندما تكون 63.3% فقط من المراكز في وضعية بيع.

كما نرى في الرسم البياني، القاع لم يحدث في أغسطس 2008، عندما كان الدولار الكندي يساوي حوالي 94 سنتًا أمريكيًا. استمر الدولار الكندي في الانخفاض على مدى الأشهر القليلة التالية.

بحلول شهر مارس، عندما وصلت نسبة المراكز القصيرة إلى 78.9%، كان الدولار الكندي قد وصل إلى قاع عند حوالي 77 سنتًا أمريكيًا.

ماذا حدث بعد ذلك؟

بدأ الدولار الكندي في الارتفاع بشكل تدريجي ومستمر. إذن، هل كان هذا هو قاع السوق؟ نعم، كان كذلك بالفعل.