أفضل مؤشرات التداول الفنية للفوركس لتحليل السوق بدقة
-
16/10/2024
الملخص
عندما يتعلق الأمر بتداول الفوركس، غالبا ما يتساءل المتداولون الجدد عن فعالية المؤشرات الفنية المختلفة في تحقيق الأرباح. في هذا المقال، سنكتشف أداء بعض المؤشرات الفنية الشائعة على مدى فترة خمس سنوات، ونقدم نظرة ثاقبة حول كيفية استخدامها بشكل أكثر فعالية في استراتيجيات التداول.
- ما مدى قابلية كل مؤشر فني لتحقيق أرباح حقيقية؟
- دعنا نساعدك في فهم المؤشرات الفنية قبل بدء التداول ؟
- ما هو المؤشر الأكثر ربحية وفقًا للدراسة؟
- هل يعني هذا أن مؤشر إيشيموكو كينكو هيو هو الأفضل دائمًا؟
- كيف يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم بناءً على هذه المعلومات؟
- ما هي مؤشرات التداول الفنية في الفوركس؟
ما مدى قابلية كل مؤشر فني لتحقيق أرباح حقيقية؟
دعنا نخبرك قبل كل شيء، لا يقوم متداولي الفوركس بإدراج هذه المؤشرات الفنية فقط لجعل مخططاتهم تبدو أفضل بصريًا. فالمتداولون يسعون لتحقيق الربح دوما!
لذا إذا كانت هذه المؤشرات تولد إشارات لا تُترجم إلى أرباح صافية على المدى الطويل، فإنها ببساطة قد لا تكون الخيار المناسب لاحتياجاتك التداولية.
لنقدم لكم مقارنة تُظهر فعالية كل مؤشر فني، قررنا اختبار كل مؤشر على حدة على مدى السنوات الخمس الماضية.
يتضمن الاختبار الرجعي اختبار معايير المؤشرات بأثر رجعي ضد تحركات الأسعار التاريخية. ستتعلم المزيد عن هذا في دروسك المستقبلية. في الوقت الحالي، فقط ألق نظرة على المعايير التي استخدمناها في اختبارنا المرجعي.
| المؤشر | المعايير | القواعد |
| مؤشر بولينجر باند (Bollinger Bands) | (30, 2, 2) | قم بالشراء عندما يغلق السعر اليومي تحت الحد الأدنى للبولنجر باند. قم بالبيع عندما يغلق السعر اليومي فوق الحد الأعلى للبولنجر باند. |
| مؤشر MACD | (12, 26, 9) | قم بالشراء عندما يعبر خط MACD السريع فوق الخط البطيء. قم بالبيع عندما يعبر الخط السريع تحت الخط البطيء. |
| مؤشر Parabolic SAR | (0.02, 0.02, 0.2) | قم بالشراء عندما يغلق السعر اليومي فوق خط البارابوليك. قم بالبيع عندما يغلق السعر اليومي تحت خط البارابوليك. |
| مؤشر الاستوكاستيك (Stochastic) | (14, 3, 3) | قم بالشراء عندما يرتفع مؤشر الاستوكاستيك فوق 20. قم بالبيع عندما ينخفض مؤشر الاستوكاستيك تحت 80. |
| مؤشر القوة النسبية (RSI) | (9) | قم بالشراء عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية فوق 30. قم بالبيع عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية تحت 70. |
| مؤشر إيشيموكو كينكو هيو (Ichimoku Kinko Hyo) | (9, 26, 52, 1) | قم بالشراء عندما يعبر خط التحويل (التينكان سن) فوق خط الأساس (الكيجون سن). قم بالبيع عندما يعبر خط التحويل تحت خط الأساس. |
مراجعة سريعة لوظيفة المؤشرات :
Bollinger Bands: يُستخدم هذا المؤشر لمعرفة ما إذا كان السعر منخفضًا جدًا أو مرتفعًا جدًا. عندما يغلق السعر تحت الحد الأدنى، قد يكون الوقت مناسبًا للشراء، وعندما يغلق فوق الحد الأعلى، قد يكون الوقت مناسبًا للبيع.
مؤشر MACD: يقيس هذا المؤشر الفرق بين خطين متوسطين متحركين. إذا ارتفع الخط السريع فوق الخط البطيء، فهذا إشارة للشراء. إذا انخفض الخط السريع تحت الخط البطيء، فهذا إشارة للبيع.
مؤشر Parabolic SAR: يساعد في تحديد اتجاه السعر. إذا أغلق السعر فوق خط البارابوليك، فقد يكون ذلك إشارة للشراء. إذا أغلق تحت الخط، فقد يكون ذلك إشارة للبيع.
مؤشر Stochastic: يقيس هذا المؤشر مستوى تشبع البيع والشراء. إذا كان فوق 20، فقد يكون السعر في مرحلة ارتداد ويجب التفكير في الشراء. إذا كان تحت 80، فقد يكون السعر في مرحلة تشبع ويجب التفكير في البيع.
مؤشر القوة النسبية RSI: يقيس هذا المؤشر سرعة وحجم تحركات الأسعار. إذا كان فوق 30، فهذا يشير إلى أن السعر قد يكون في مرحلة ارتداد للأعلى. إذا كان تحت 70، فقد يكون في مرحلة تشبع ويجب التفكير في البيع.
مؤشر Ichimoku Kinko Hyo: يستخدم هذا المؤشر لمعرفة الاتجاه العام للسوق. إذا ارتفع خط التحويل فوق خط الأساس، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي ويجب التفكير في الشراء. إذا انخفض خط التحويل تحت خط الأساس، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي ويجب التفكير في البيع.
باستخدام المعايير المذكورة فى الجدول، قمنا باختبار كل مؤشر فنى بمفرده على الإطار الزمني اليومي لزوج العملات (EUR/USD) على مدى السنوات الخمس الماضية.
في كل عملية تداول، كنا نتداول بحجم لوت واحد (أي 100,000 وحدة) دون وضع نقاط وقف خسارة أو أهداف جني أرباح محددة. بمجرد ظهور إشارة جديدة من المؤشر، نقوم بتغطية الوضعية الحالية والانتقال إلى الوضعية الجديدة. على سبيل المثال، إذا كنا في وضعية شراء وأعطى المؤشر إشارة بيع، نقوم بإغلاق وضعية الشراء وفتح وضعية بيع جديدة.
افترضنا أيضًا أن لدينا رأس مال كبير كما تعلمنا في درس الرافعة المالية، وبدأنا برصيد افتراضي قدره 100,000 دولار.
إلى جانب حساب الربح والخسارة لكل استراتيجية، قمنا بحساب إجمالي النقاط المكتسبة أو المفقودة وأقصى انخفاض في الرصيد.
مرة أخرى، نؤكد أننا لا نوصي بتداول الفوركس بدون نقاط وقف خسارة. هذا الاختبار كان لأغراض تعليمية فقط.
إقرأ أيضا : أعلى 10 مؤشرات الاقتصادية في الفوركس: كيف تحقق أكبر استفادة منها؟
الآن، إليك نتائج الاختبار:
| الاستراتيجية | عدد الصفقات | الربح/الخسارة بالنقاط | الربح/الخسارة بالنسبة المئوية | أقصى انخفاض في الرصيد |
| الشراء والاحتفاظ | 1 | خسارة 3,416.66 نقطة | خسارة 3.42% | 25.44 |
| مؤشر Bollinger Bands | 20 | خسارة 19,535.97 نقطة | خسارة 19.54% | 37.99 |
| مؤشر MACD | 110 | ربح 3,937.67 نقطة | ربح 3.94% | 27.55 |
| مؤشر Parabolic SAR | 128 | خسارة 9,746.29 نقطة | خسارة 9.75% | 21.96 |
| مؤشر Stochastic | 74 | خسارة 20,716.40 نقطة | خسارة 20.72% | 30.64 |
| مؤشر RSI | 8 | خسارة 18,716.69 نقطة | خسارة 18.72% | 34.57 |
| مؤشر Ichimoku Kinko Hyo | 53 | ربح 30,341.22 نقطة | ربح 30.34% | 19.51 |
شرح نتائج الجدول:
الشراء والاحتفاظ: استراتيجية تقوم بشراء الأصول والاحتفاظ بها لفترة طويلة. في هذه الفترة، كانت النتيجة خسارة 3,416.66 نقطة، أى بنسبة خسارة 3.42%.
مؤشر بولينجر باند (Bollinger Bands): يستخدم هذا المؤشر لمعرفة إذا كان السعر مرتفعًا أو منخفضًا جدًا. عدد الصفقات كان 20، ولكن النتيجة كانت خسارة 19,535.97 نقطة، نسبة الخسارة 19.54%.
مؤشر MACD: مؤشر يقيس الفرق بين خطين متوسطين متحركين، وكان عدد الصفقات 110، وحقق ربحًا بمقدار 3,937.67 نقطة، أى بنسبة 3.94%.
مؤشر Parabolic SAR: مؤشر يستخدم لتحديد الاتجاه، وكان عدد الصفقات 128، والنتيجة كانت خسارة 9,746.29 نقطة، أى خسارة بنسبة 9.75%.
مؤشر Stochastic: يقيس مستوى تشبع البيع والشراء. عدد الصفقات كان 74، وكانت النتيجة خسارة 20,716.40 نقطة، خسارة بنسبة 20.72%.
مؤشر RSI: مؤشر يقيس سرعة وقوة تحركات الأسعار. عدد الصفقات كان 8، والنتيجة كانت خسارة 18,716.69 نقطة، خسارة بنسبة 18.72%.
مؤشر Ichimoku Kinko Hyo: يستخدم لتحديد الاتجاهات العامة للسوق. عدد الصفقات كان 53، وحقق ربحًا كبيرًا بمقدار 30,341.22 نقطة، أى بنسبة ربح 30.34%.
| هذه الأرقام تساعدك في فهم كيفية أداء كل مؤشر على حدة وكيفية تأثيره على رصيدك. |
أظهرت البيانات أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، كان المؤشر الذي حقق أفضل أداء بمفرده هو مؤشر إيشيموكو كينكو هيو (Ichimoku Kinko Hyo).
لقد حقق ربحًا إجماليًا قدره 30,341 دولارًا، أى بنسبة 30.35%. على مدى 5 سنوات،هذا يعادل متوسط ربح سنوي يزيد قليلاً عن 6%!
فى المقابل، كانت بقية المؤشرات التقنية أقل ربحية بكثير. على سبيل المثال، أظهر مؤشر الاستوكاستيك (Stochastic) خسارة بنسبة 20.72%.
أيضًا، أدت جميع المؤشرات إلى انخفاضات كبيرة في الرصيد تراوحت بين 20% و30%.
لكن هذا لا يعني أن مؤشر إيشيموكو كينكو هيو هو الأفضل أو أن بقية المؤشرات التقنية غير مفيدة. ما يظهره هذا هو أن هذه المؤشرات ليست فعالة جدًا عند استخدامها بمفردها.
فكر في أفلام الفنون القتالية التي شاهدتها. باستثناء "ذا روك" وحركة "الكوع الشعبية"، لم يعتمد أحد على حركة واحدة فقط لهزيمة الأشرار. كان "ذا روك" يستخدم مجموعة من الحركات لإنجاز المهمة.
التداول في الفوركس مشابه. إنه فن، وكمتداولين، نحتاج إلى تعلم كيفية استخدام وتنسيق الأدوات المتاحة لدينا لإنشاء نظام يناسبنا.
الخاتمة
في النهاية، يتضح أن استخدام مؤشر فني واحد بمفرده قد لا يكون الاستراتيجية الأكثر فعالية في تداول الفوركس. بينما أظهر مؤشر إيشيموكو كينكو هيو أداء جيدا نسبيا، إلا أن النتائج تشير إلى أهمية الجمع بين عدة مؤشرات وأدوات تحليل لتطوير استراتيجية تداول شاملة.
كما هو الحال في الفنون القتالية، فإن النجاح في تداول الفوركس يعتمد على استخدام مجموعة متنوعة من "الحركات" أو الأدوات لتحقيق النتائج المرجوة.
